#REPORT MENSILE MAGGIO 2020

MAGGIO:

• GIORNALIERO MIN: 4dd = 19%
• GIORNALIERO MAX: 3dd = 14,3%
• GIORNALIERO MEDIO: +0,21%
• SETTIMANA 1: +2,765%
• SETTIMANA 2: +8,65%
• SETTIMANA 3: -10,255%
• SETTIMANA 4: +3,17%
• + 1 giorno aggiuntivo: /
• Giorni di inattività: 9dd = 42,9%
• Giorni negativi: 5dd = 23,8%
• Giorni positivi: 7dd = 33,3%

MENSILE: +4,33%

Anche questo mese ho avuto un forte calo delle performance, tuttavia chiudo il mese in positivo. Salta subito all'occhio la terza settimana chiusa troppo in negativo, che tra l'altro, sono perdite relative principalmente ad una singola giornata.

Nell'articolo specifico pubblicato in precedenza, ho già commentato l'errore commesso.

Ora analizzo solamente i giorni tradati (12):

• GIORNALIERO MIN: 4dd = 33,3%
• GIORNALIERO MAX: 3dd = 25%
• GIORNALIERO MEDIO: +0,36%
• Giorni negativi: 5dd = 41,7%
• Giorni positivi: 7dd = 58,3%

Significa che:

1. Il 33% delle volte ho guadagnato minimo l'1%.
2. Il 25% ho guadagnato minimo il 2,5% nelle operazioni.
3. Il 58% dei giorni tradati li ho chiusi in positivo.

Conclusioni

Tutto il mese è stato rovinato da una giornata.

Il principio basilare nel trading è che nel lungo periodo, i profitti superino le perdite.

Sicuramente questo principio è la base, tuttavia bisogna considerare il fattore rischio-rendimento che è alle fondamenta di una strategia solida.

Il potenziale guadagno deve essere SEMPRE maggiore della potenziale perdita.

Il fatto di perdere più volte di quante ne si guadagna, non significa perdere nel lungo periodo.

Faccio un esempio per semplificare:

Io chiudo in profitto 4 volte su 10.

Il mio tasso di successo è del 40% e quello di insuccesso è del 60%.

Quando guadagno, il capitale aumenta di 2€.

Quando perdo, il capitale diminuisce di 1€.

Su 10 operazioni quindi, avrò guadagnato 8€ e perso 6€.

Totale: 2€ di profitto.

Ecco che abbiamo perso più volte di quanto abbiamo guadagnato ma calibrando il rischio rendimento 1:2, riusciamo a chiudere in profitto.

Tornando all'analisi mensile, una giornata singola mi ha rovinato la performance di tutto il mese. Questo vuol dire l'errore mi è costato caro.

Un dato decisivo è la media dei guadagni in rapporto con la media delle perdite.

• Totale guadagni: 18,39%
• Media: 2,63%

• Totale perdite: 14,06%
• Media: 2,81%

• Rapporto: 2,81 : 2,63
• Semplificando: 1,06 : 1

Questo è il fattore più grave nonostante io abbia chiuso in positivo.

Il rapporto dovrebbe essere: 1 < x

Farò quest'analisi più approfondita nel prossimo articolo, nel quale analizzerò le performance in tutti e 3 i mesi di attività.