Come ho ottenuto il +32,55% in 3 mesi con il Trading

Analisi volta alla critica

Sono il primo critico di me stesso e delle mie performance e infatti, anche questa analisi dell'attività sarà volta a sottolineare i punti di miglioramento.

Trovo un po' inutile vantare le proprietà della strategia o le performance ottenute, i risultati parlano da soli.

Preferisco analizzare i dati ottenuti e concentrarmi sui numeri da migliorare così da performare ancora di più nel tempo.

Se vuoi capire meglio la mia strategia invece, ti invito a seguirmi su CamTV leggendo i miei articoli giornalieri, nei quali spiego dettagliatamente le mie operazioni.

Ti invito anche a seguirmi su instagram, nel quale condivido giornalmente news sull'attività.

Analisi trimestre attività

La borsa tedesca è chiusa nel weekend, quindi, come sempre, prendo in considerazione solamente i giorni che vanno dal Lunedì' al Venerdì e in questo caso sono esattamente 66 giorni.

Inoltre, in alcune date non ho operato causa festività e le date sono:

• Venerdì 10 aprile (Venerdì Santo);
• Lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo);
• Venerdì 1 maggio (Festa dei lavoratori); 

Nel calcolo toglierei quindi queste giornate, arrivando così a 63 giorni:

• Giorni di inattività: 28dd = 44%
• Giorni positivi: 27dd = 43%
• Giorni negativi: 8dd = 13%

Ovvero:

• Per il 44% del tempo sono stato in pari;
• Per il 43% del tempo sono stato in positivo;
• Per il 13% del tempo sono stato in negativo.

Questo significa anche un'altra valutazione importante per chi non sopporta le perdite: 

Per l' 87% del tempo non sono stato in perdita.

Un fattore chiave da valutare, che ho anche accennato nell'articolo mensile di Maggio, è il fattore rischio rendimento.

La domanda è: 

In questi 3 mesi, quant'è stato il rapporto tra potenziale guadagno 

e possibile perdita?

Prima di rispondere, premetto che questi dati non prendono come riferimento ogni singola operazione, ma sono calcolati giornalmente.

La mia attività di trading non è schematica. 

Anche se non opero facendo scalping (operazioni che durano pochi secondi a pochi minuti), il mio modo di tradare non è statico.

Opero intraday con operazioni che vanno da 10 minuti a qualche ora e la mia analisi operativa e del rischio, cambia in ogni momento.

La mia strategia si basa su solidi segnali d'entrata e di uscita ma non utilizzo stop loss e take profit predefiniti per ogni operazione; infatti utilizzo un mio metodo per raggiungere obiettivi di performance.

Per questa ragione, il calcolo seguente non prende in considerazione le singole operazioni ma le singole giornate.

Calcolo Rischio/Rendimento

Procedo come accennato precedentemente prendendo come riferimento il profitto lordo e la perdita totale, così da calcolare la media di entrambi.

• Su 27 giorni positivi ho raggiunto un totale di +51,839%.

Profitto medio = Profitto totale/giorni positivi = 51,839/27 = 1,95%

• Su 8 giorni negativi ho raggiunto un totale di -19,288% .

Perdita media = Perdita totale/giorni negativi = -19.288/8 = -2,41%

L'aspettativa teorica quindi ha un rapporto di: 

2.41  : 1,95

Semplificando:

1,23 : 1

Questo significa che, per esempio, per ogni possibile perdita di 1,23€, potrei guadagnarne 1€. Quindi in questo caso la possibile perdita è più alta del potenziale guadagno.

Questo è il primo campanello d'allarme verso una strada non profittevole, ma tiro un sospiro di sollievo facendo queste considerazioni.

Durante l'ultima settimana, ho commesso un grave errore che mi ha causato una chiusura molto in perdita del -7%. 

Ipotizzando togliere questa cifra alla perdita totale, arriverei ad -13% e quindi la perdita media sarebbe: 13/8 = 1,85%

Il rapporto quindi: 

1,85 : 1,95

Semplificando:

1 : 1

Si può notare come in questo caso il rischio rendimento è pari.

Per ogni possibile 1€ perso, guadagnerei 1€.

Un'altra analisi interessante, è il R:R dei mesi presi singolarmente.

In breve:

MARZO

• 12 giorni positivi per un totale di +17,438%

Profitto medio: 17,438/12 = 1,45%

• 2 giorni in perdita per un totale di -0.901% 

Perdita media: -0.901/2 = 0,45%

Quindi:

 0,45 : 1,45

Semplificando:

1 : 3,2

Il R:R è positivo.

Per ogni possibile 1€ perso, guadagnerei 3,2€.

APRILE

• 8 giorni positivi per un totale di +16%

Profitto medio: 16/8 = 2%

• 1 giorno in perdita per un totale di -4,32% 

Perdita media: 4,32/1 = -4,32%

Quindi:

4,32 : 2

Semplificando:

1 : 0,46

Il R:R è negativo.

Per ogni possibile 1€ perso, guadagnerei 0,46€.

MAGGIO

• 7 giorni positivi per un totale di +18,39%

Profitto medio: 18,39/7 = 2%

• 5 giorno in perdita per un totale di -14% 

Perdita media: 14/5 = -2,8%

Quindi:

2,8 : 2

Semplificando:

1 : 0,71

Il R:R è negativo.

Per ogni possibile 1€ perso, guadagnerei 0,71€.

Ultime considerazione riguardo il R:R

L'ipotesi di togliere la giornata in perdita nel caso complessivo, è a puro scopo di analisi. Il fatto che quell'errore mi abbia causato la forte perdita è un dato di fatto, tuttavia, lo scopo di questo percorso è migliorare analizzando proprio gli errori.

Le analisi successive fanno capire come nel tempo sono peggiorato e soprattutto ad Aprile, che ho chiuso con un profitto considerevole, il R:R sia comunque negativo.

In un'ultima analisi, sottolineo che il R:R nella mia attività (riguardo l'analisi fatta in questo modo) essendo fatto valutando le giornate operative e non le operazioni, non dipende solo dalla strategia ma da anche altri fattori, quali:

• La decisione di apertura di ulteriori operazioni;
• La valutazione sottovalutata/sopravvalutata delle operazioni;
• La chiusura anticipata/tardiva dell'operazione:
• L'apertura anticipata/tardiva dell'operazione;
• Errori causa emotività;
• ..

Questo significa che il R:R analizzato in questo modo, è indicativo dell'andamento della media delle giornate in base a molti fattori, non alla solidità della strategia.

BREVE RIEPILOGO

Un breve riepilogo di quello che è successo:

• MARZO: +16,5%
• APRILE: +11,684%
• MAGGIO: +4,33%

Ora prendo in esame le singole settimane:

• Settimana 1: +6,846% = POSITIVA
• Settimana 2: +2,081% = POSITIVA
• Settimana 3: +6,183% = POSITIVA
• Settimana 4: +1,036% = POSITIVA
• Settimana 5: +1,491% = POSITIVA
• Settimana 6: +6,314% = POSITIVA
• Settimana 7: -4,327% = NEGATIVA
• Settimana 8: +8,597% = POSITIVA
• Settimana 9: 0% = PARI
• Settimana 10: +4,945% = POSITIVA
• Settimana 11: +6,470% = POSITIVA
• Settimana 12: -10,255% = NEGATIVA
• Settimana 12: +1,985% = POSITIVA
• + 1 giorno: +1,185% 

Sicuramente saranno dati diversi rispetto agli articoli settimanale pubblicati in precedenza e il motivo è semplice: prima l'analisi era mensile e quindi un mese può avere più o meno di 4 settimane con alcuni giorni anche divisi con il mese successivo.

Ora invece, ho calcolato una settimana dietro l'altra lasciando stare la suddivisione delle settimane di uno specifico mese, infatti alla fine spunta un giorno aggiuntivo (che prenderò in considerazione dopo il secondo trimestre, con l'analisi del semestre di attività).

Quindi su 13 settimane, in totale ho chiuso:

• 1 settimana in pari = 8%
• 10 settimane in positivo = 77%
• 2 settimane in negativo = 15%

Comparazione dati giornalieri e settimanali

Una valutazione interessante è quella di comparare le percentuali positive e negative giornaliere con i dati settimanali. 

Riporto velocemente di seguito:

Settimanali:

• 1 settimana in pari = 8%
• 10 settimane in positivo = 77%
• 2 settimane in negativo = 15%

Giornalieri:

• Giorni di inattività: 28dd = 44%
• Giorni positivi: 27dd = 43%
• Giorni negativi: 8dd = 13%

Da questi dati si può capire ho circa la stessa probabilità di chiudere un giorno e una settimana in negativo.

Sembrerà strano, ma si capisce che c'è una correlazione tra settimane negative e giorni negativi.

Nonostante la percentuale di chiudere non in profitto sia bassa, questi dati dimostrano che gli 8 giorni in perdita hanno influenzato la performance in modo significativo (e si può capire il motivo dal R:R appena spiegato), ma la cosa interessante è che le perdite sembrano concentrarsi una dopo l'altra.

Conclusioni

La performance complessiva del +32,55% è un risultato importante, soprattutto all'inizio dell'attività.

Il punto di forza è sicuramente l'alta percentuale di profitto.

La cosa che mi dispiace invece, è che nel tempo sono calato da alcuni punti di vista (vedi R:R e performance finale mensile) ma bisogna anche considerare il periodo storico che stiamo vivendo. La situazione sociale ed economica ha causato forti movimenti con alta volatilità e volumi all'interno del mercato. 

L'obiettivo principale nei prossimi 3 mesi è:

Migliorare il R:R e portarlo sempre "almeno" in pari

Per il resto, mantengo gli obiettivi e il metodo organizzativo della strategia.

Scheda riassuntiva delle performance

Condivido sempre le performance negli articoli giornalieri, ma per trasparenza lascio il link in basso così da semplificare la ricerca.

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